价值线平均股票指数期货合约 ──────┬─────────────────┬─────────── │ 小价值线股指期货 │ 价值线股指期货 ──────┼─────────────────┼─────────── 交易单位 │用100美元乘以价值线算术平均指数 │用500美元乘以价值线算 │ │术平均指数 最小变动价位│0.5点(每张合约5美元) │0.5点(每张合约25美元) 每日价格最 │垂询交易所以获最新信息 │垂询交易所以获最新信息 大波动限制 │ │ 合约月份 │3、6、9、12 │3、6、9、12 交易时间 │早8:30-下午3:15(堪萨斯市时间) │早8:30-下午3:15(堪萨斯 │ │市时间) 交割方式 │根据合约月份的最后交易日收盘时实际│同小价值线期货合约 │价值线算术平均指数点数进行结算。 │ ──────┴─────────────────┴─────────── 纽约金融交易所（ｎｙｆｅ）和 纽约证券交易所（ｎｙｓｅ）股票综合指数期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │500美元乘以nyse综合指数(例如:500美元×135.00＝ │67，500美元;135.00代表当时的指数水平) 最小变动价位 │5个基础点，例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合 │约25美元) 每日价格最大波动限制│无 合约月份 │3、6、9、12周期 交易时间 │上午9:30-下午4:15(纽约时间) 最后交易日 │合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是nyse │和nyse工作日，最后交易日为该日之前的一个工作日。 交割方式 │在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有nyse │综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价 │格，经特别计算而求出的。 ──────────┴───────────────────────── ｎｙｆｅ ｎｙｓｅ股票综合指数期权合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │一个nyse股票综合指数期货合约单位 最小变动价位 │5个基础点或0.05(每个合约25美元)，但所进行的期权交易 │属于对冲交易部位性质，最小变动价位可为1个基础点(5美 │元)。 敲定价格 │按2点间隔渐进(例如152.00、154.00等)，应随时保持至少 │9个敲定价格，其中实值敲定价4个，两平敲定价1个，虚值敲 │定价4个。 每日价格最大波动限制│无 合约月份 │当前的月份和其后两个月份，以及(3、6、9、12)季度循环 │周期中的下一个月份(任何时间均有四个期权月份);非季 │度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为 │到期月份。 交易时间 │上午9:30-下午4:15(纽约时间) 最后交易日 │按季度循环周期月份(3、6、9、12)进行的期权合约的最 │后交易日等同于相关期货合约的最后交易日(即到期合约 │月份的第三个星期五之前一个工作日，如该日不是nyfe和 │nyse的工作日，则再向前推，直至距星期五最近的第一个工 │作日);不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后交易 │日为到期月份的第三个星期五，如该日不是nyfe和nyse的 │工作日，则最后交易日应为距第三个星期五最近之前一个 │工作日。 ──────────┴───────────────────────── 纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）低硫轻原油期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │1，000桶 最小变动价位 │每磅1美分(每张合约10美元) 每日价格最大波动限制│每桶1美元(每张合约1，000美元) 合约月份 │从当前月份起算的18个连续月份 交易时间 │上午9:45－下午3:10(纽约时间) 交割等级 │西得克萨斯中质油，含硫量4%，api40°，硫重5%或以下， │api比重介于34°和45°之间；硫重5%或以下，api比重介 │于34°和45°之间的低硫轻油也可用于交割。 ──────────┴───────────────────────── 纽约商业交易所（ｎｙｍｅｘ）轻质低硫原油期权合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │一个nyse股票综合指数期货合约单位 最小变动价位 │每桶1美元(每张合约10美元) 敲定价格 │间隔价为每桶1美元;每一交易月份的相关期货合约的看跌 │期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平，居中的敲定价

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