ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约 ──────┬──────────────┬────────────── │ 期 货 │ 期 权 ──────┼──────────────┼────────────── 交易单位 │100，000美元面值 │一个列明交割月份和利率的cbot │ │抵押证券期货合约单位 利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│ │协会抵押证券利率制订未来四个│ │月的新利率；交易按接近平价（│ │100）水平进行，但不能大于平 │ │价。 │ 最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美 │1/64点（每张合约15.625美元或 │元 ） │15.63美元） 敲定价格 │ │1点的整倍数（1，000美元） 每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元） 波动限制 │格各3点（每张合约3，000美 │ │元）（可扩大至4？1/2点） │ 合约月份 │4 个连续月份 │连续4个月份 交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易 日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下 │五下午 1:00 │午1:00（芝加哥时间） 交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│ │价格以现金结算。 │ 合约到期日 │ │最后交易日的晚上8:00（芝加哥 │ │时间），实值期权将自动履约。 ──────┴──────────────┴────────────── ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约 ──────┬──────────────┬────────────── │ 期 货 │ 期 权 ──────┼──────────────┼────────────── 交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司 │可于3、6、9、12月交割的一个 │的“市政公债指数”。90-00 价│cbot市政公债券指数期货合约单 │格反映在合约价值上为 90，000│位。 │美元。 │ 最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元 │1/64点（每张合约15.63美元） 敲定价格 │ │按当时市政债券期货价格2点的 │ │整倍数（2000美元） 每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权 波动限制 │格各3点(每张合约3000美元) │利金价格各3点（每张合约3，000 │ │美元） 合约月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月 交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易 日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下 │八个营业日。 │午2:00（芝加哥时间） 交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│ │日以现金结算。最后交易日结算│ │价等于债券购买公司的当日的市│ │政公债指数价值。 │ 合约到期日 │ │最后交易日的晚8:00（芝加哥时 │ │间）。 ──────┴──────────────┴────────────── ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │5，000，000美元 最小变动价位 │按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础 │点41.67美元） 价格基点 │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。 每日价格最大波动限制│150个基础点 合约月份 │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、 │12月合约周期的头2个月份。 交易时间 │早7:20－下午2:00（芝加哥时间） 最后交易日 │交割月的最后一个营业日。 交割方式 │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。 │日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。 ──────────┴───────────────────────── ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │100，000美元面值t-bond。 最小变动价位 │报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张 │合约15.625美元）。 每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000 │美元）（可扩大至4？1/2点） 合约月份 │3、6、9、12月 交易时间 │早7:

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