此规 限制及交易中止 │定的细节，请与cme研究部联系。 开市限价 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一 │交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10 │分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开 │盘价范围重新恢复交易。 合约月份 │3、6、9、12 交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间) 最后交易日 │最终结算价格确定日的前一个工作日。 交割方式 │按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第 │三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所 │决定。 ──────────┴───────────────────────── ｉｏｍ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │买进一张s&p500指数期货看涨期权或 │卖出一张s&p500指数期货看跌期权。 最小变动价位 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲 │而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元 │)进行。 每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。 敲定价格* │以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小 │数的5，即110、115、120等。 合约月份 │序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9 │、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、 │11) 交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间) 最后交易日 │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交 │易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日 │为合约第三个星期五。 履约日 │期权交易期内的任何一个交易日。 交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3 │月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交 │换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的 │最终结算价以现金交割。 ──────────┴───────────────────────── ＊ ｃｍｆ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为 １０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ｃ ｆｔｃ批准。 咖啡、糖和可可交易所（ｃｓｃｅ）可可期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │10公吨(22,046磅) 最小变动价位 │每公吨1美元(每张合约10美元) 每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元,限价可扩 │大至132美元对前两个交割月份无限制 合约月份 │1、2、3、5、7、9、 交易时间 │上午9:30-下午2:15(芝加哥时间) 交货产地 │产于任何国家或气候下的品种,包括新产品或尚不知名的 │品种,共分为三类: │a组:加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升 │水160美元 │b组:巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水 │80美元 │c组:桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交 │割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。 交割地点 │纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采 │用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但 │须征得收货方同意。 ──────────┴───────────────────────── ｃｓｃｅ可可期权合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │一个csce可可期货合约单位 最小变动价位 │每公吨1美元(每张合约10美元) 敲定价格 │期货合约价格 所有合约月份 │低于3,600美元 100美元 │高于3,600美元 200美元 每日价格最大波动限制│无 合约月份 │3、5、7、9、12 交易时间 │上午9:30-下午2:15(芝加哥时间) 最后交易日 │相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。 合约到期日 │最后交易日的晚上9:00(纽约时间);期权持有人的履约意 │向通知书必须于最后交易日下午4点(纽约时间)之前提交 │给结算会员公司。 ──────────┴───────────────────────── ｃｓｃｅ咖啡“ｃ”期货合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位 │37,500磅，约250袋 最小变动价位 │每磅0.0001美元(每张合约3.75美元) 每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分(600点)，限 │价可扩大至9美分(900点)最近的两个合约月份无限制。 合约

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