息平台;其次,应按照巴塞尔新资本协议的原则,建立客户违约概率统计模型,更新客户内部评级体系;最后,在贷款五级分类的基础上,可以设计以预期损失率为基础的12级分类系统,并引进kmv、creditmetrics、riskmetrics等国际上 成熟的工具软件。当然,从机制上看,商业银行应当采取斯蒂格利茨等提出的资产组合方法——目前,“基于资产组合分析的风险限额管理”作为一项先进实用的风险控制技术,在西方国家银行业得到了广泛应用。
对于市场风险问题,商业银行首先可以采取上述的资产组合方法,在资产组合分析的基础上,按照利率、汇率、证券价格以及实物资产价格等要素的敏感度设定风险值,并连续监测,根据其动态变化分级分类启动不同层次的预案措施。从长远来看,商业银行应该采用经济资本管理的办法,从整体上计量、监测风险状况,实施全面风险管理,这将非常有益于中国的商业银行科学理性地处理规模扩张与价值创造、风险控制与业务发展的辨证关系。
参考文献:
[1]构建货币经济学模型 布鲁斯 坎普 中国金融出版社 2004.
[2]商业银行操作风险度量与管理.李志辉 2007.
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[4]袁东明 新古典宏观经济学的发展 宏观经济研究 1999.
[5]金融风险预警机制研究 董小君 经济管理出版社.2004.
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