我国国有商业银行风险管理体系 |
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企业在内的绝大部分企业尚未取得外部评级,在标准法下其风险权重为100%或者150%,且国内银行尚不具备内部评级的客观条件,不能对企业进行内部评级,商业银行降低风险敞口规模的途径就是降低信贷存量规模,甚至是减少一些优质客户的信贷业务。 二是风险计量方法落后,风险计量技术达不到要求。新资本协议规定了内部评级法必须达到九个方面的最低标准,但我国商业银行还存在差距:信用风险尚未进行公司、国家、银行、零售贷款、专项贷款、股权投资方面的细分;评级体系仍实行一逾双呆四级分类法和五级分类法,没有成熟的风险计量模型,信用评价仍以定性分析为主,客户风险评价的准确性较差;内部评级尚未应用于信贷决策、资本配置、贷款定价、经营绩效考核等方面;缺乏以风险为导向的资本资源配置机制。三是内控管理机制不完善,风险管理执行力度较弱。我国商业银行的内控还不能完全适应防范和化解金融风险的需要,不能适应银行审慎经营和银行业监管的需要,银行内部缺乏一个统一完整的内部控制法规制度及操作规则。岗位轮换制度没有得到普遍推行,未能很好地造就业务的多面手和综合管理人才,也难以避免因岗位人员老化而产生的各种弊端。四是风险预警信号滞后,缺乏先进的预警技术。风险监管工作还基本局限在风险形成后的监督、检查和责任划分上,缺乏对风险进行事前和动态的分析预测,缺乏先进预警技术手段和方法的运用,缺乏有效的风险预警的制度化管理。 四、新协议框架下我国商业银行风险管理的对策建议 l、切实提高资本充足率水平。应积极寻求提高资本充足率的有效途径,增加银行规范的资本增加渠道;大力发展中间业务,增加盈利水平,提高内部融资能力;建立完善的内部控制和风险防范制度,降低不良资产,减少风险资产数量;国有商业银行可向中央银行申请发行长期金融债券来增加资本金,发行次级长期债券,补充银行附属资本,改善资本结构。LoCAlhOST 2、推进内部评级体系的建设。各商业银行要成立内部评级专门工作小组,对银行的风险进行全面系统的研究和归纳,找出适应银行自身需要的风险分类特征,建立符合商业银行自身要求的资产风险分类标准。要建立一支风险评级专业化团队。对专业人员结构做优化调整,对现有人员定期培训,促使其知识体系及时获得更新,从而确保内部评级体系的先进性和实用性。 3、建立商业银行风险管理新机制。银行应完善自身的运作自律体系不断加强风险防范工作,改善管理水平,提高银行经营效益和市场竞争力。与此同时,商业银行需要自觉地接受新协议的规则,以使银行自律体系具有明确的管理方向和有效的风险防范措施。如果商业银行的经营业绩不错和风险较低,所披露的信息令客户满意,就会赢得越来越多的新客户和投资者的支持。相反,如果银行的经营效益很差和风险状况不佳,那就会导致资金大量流失和客户转移。 4、改进商业银行的信息披露。我国商业银行应以现有的信息披露规定为基础,借鉴国际经验,制定出最低信息披露标准。同时,应提倡“强制”披露和“自愿”披露相结合,鼓励自愿披露。在制度设计上,要审慎授权银行开展对外信息披露。披露指引可以视不同银行设立几个不同的档次,各类银行必须达到其所在档次银行的披露水平;商业银行应建立与新协议信息披露要求相适应的内控运作流程,从而为按照新协议市场约束要求进行信息披露提供技术、组织和流程的基础保障。 5、提高风险管理的制度化水平,增强风险预警能力。注重建设风险管理的体系标准。以系统论、控制论和信息论为指导,以国际管理标准的“过程模式”为框架,将质量管理体系的精髓导入银行内部控制;搭建风险管理机制全力打造风险管理环境、风险管理执行工具,使风险的监测评价、信息交流和反馈都在一个运转良好的运行机制中得到实现;突出风险的预警。把风险的监测管理从单一向全面、从静态到动态、从事后向事前转变,从行业、区域、产品、客户和债项等多个纬度进行标准化的评级和预警,达到实现深层次挖掘风险成因、准确捕捉风险变化、及时制定有效的风险控制措施、全面提高风险管理水平的目的。
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上一个论文: 关于压力测试在商业银行风险管理中的应用探讨 下一个论文: 关于我国国有商业银行风险管理体系的构建
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