| 股指期货套期保值理论及模型的演进与实证研究 |
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摘要：将对股指期货套期保值策略进行比较全面的理论和实证研究。首先，概述了股指期货套期保值的相关理论，综述了套期保值的关键环节是最优套期保值比率的确定的相关的模型；其次，运用协整等分析方法，采用最小二乘回归模型（ols）、向量自回归模型（var）、误差修正模型（ecm）、广义自回归条件异方差模型（garch），分别对 key words：hs300 stock index futures；the best hedging ratio；hedging strategy；ecm model
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